FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HARGA SAHAM SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Sektor Perbankan yang Tedaftar di BEI Tahun 2016-2021)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi harga saham sebelum dan saat pandemi Covid-19. Populasi penelitian ini adalah sektor keuangan perbankan, menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 18 perusahaan perbankan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan komparatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan dengan faktor yang diuji adalah ROA, ROE, DER, kurs rupiah dan suku bunga periode 2016-2021. Data diolah menggunakan uji wilxocon sign test dan uji paired sample t test, dengan taraf signifikansi 0,05.
Hasil uji statistik deskriptif pada faktor ROA, ROE, DER, kurs rupiah, dan suku bunga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hasil uji hipotesis dengan uji wilcoxon sign test menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Saat pandemi ROA mengalami penurunan sebesar 1,3%, ROE mengalami penurunan sebesar 1,91%. Sedangkan hasil uji hipotesis menggunakan uji paired sample t test pada variabel DER, kurs, dan suku bunga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Saat pandemi DER mengalami kenaikan sebesar 0,03%, kurs mengalami penurunan sebesar 0,02%, dan suku bunga mengalami penurunan sebesar 0,13%.